1 株価変動のモデル化

株式投資をしながら考えたことを書いていく。

将来の株価を予想することを考える。もちろん株価が具体的にいくらになるかを予測することはできないが、株価が n日後(50日後、100日後)にいくらからいくらの範囲に収まるか、XX円以上になる確率は何%か、といった予測は、株価の確率分布が求められれば可能である。これがわかれば、現在自分が持っている株資産のリスク、50日後にXX円損している確率がYY%、といったことを把握できるようになる。その際基準となるのは株価の変動幅である。1日に50円変動(値上がりまたは値下がり)する株は、1日に10円変動する株よりもリスクが大きい。また、日数が経過すればするほど、株価の広がりは大きくなるはずである。これらのことを、数値的に表現してみる。

 

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