2022-04-24 目次 第１章 株価変動のモデル化 １－１．株価の二項モデル １－２．株価の分布の正規近似-1 二項分布の正規分布近似 １－２．株価の分布の正規近似-2 株価の分布の正規近似 １－２．株価の分布の正規近似-3 結果の考察 １－３．実際の株価への適用 １－４．異なる株のスケールを合わせる １－５．ポートフォリオの分散 １－６．株価の（定率的）二項モデル １－６．株価の（定率的）二項モデル-1 𝑢倍か 𝑑倍の資産の確率分布 １－７．𝑢倍か 𝑑倍の確率分布の連続化 １－７．𝑢倍か 𝑑倍の確率分布の連続化-1 対数正規分布 １－７．𝑢倍か 𝑑倍の確率分布の連続化-2 分布の評価 １－７．𝑢倍か 𝑑倍の確率分布の連続化-3 期間のn分割 １－８. 定率モデルの実際の株価への適用 第２章 対数期待値の最大化 ２－１．対数期待値の最大化 ２－１．対数期待値の最大化-1 対数期待値最大化の例 ２－２．定率を賭ける（ケリー基準） ２－２．定率を賭ける（ケリー基準）-1 最大化の例 ２－３．期待値はプラスであること ２－４．勝率に対する感度 第３章 最適投資方法の検討 ３－１．二項モデルと対数期待値最大化の関係 ３－２．𝑟倍か 1/𝑟倍 ３－３．最頻値の最大化 ３－４．代表値を最大化する各分布の評価 ３－５．分散を同程度に合わせる ３－６．極限の分布 ３－７．極限の正規分布の分散とポートフォリオ 補足 バリュー平均法の確率分布 バリュー平均法の確率分布の導出 “極限の正規分布”の導出
